Backtesting de uma estratégia com o MetaTrader 4 Antes de lançar um consultor especialista (EA) em uma conta real, é importante testá-lo em dados históricos para avaliar o desempenho do sistema de negociação. MetaTrader 4 trading software apresenta um testador de estratégia que pode simular o desempenho durante um período de tempo definido. Também é possível otimizar os parâmetros da EA para encontrar as configurações ótimas da estratégia para cada par de moedas. A confiabilidade do testador de estratégia MT4s é muitas vezes criticada devido à inexatidão dos dados fornecidos pelos corretores. Os resultados do teste podem ser aproximados. Apesar destas deficiências, um backtest com MetaTrader fornece informações valiosas sobre o desempenho passado. O backtest é uma etapa necessária antes de lançar um EA em uma conta demo e, em seguida, em uma conta real. Dados históricos do mercado de câmbio Para que o MetaTrader utilize os dados históricos disponíveis, aceda ao menu da plataforma MetaTrader 4 (Ferramentas / Opções) e, em seguida, vá para o separador Gráficos. Insira o valor máximo8203 no campo Max bars 9 999 999 999. Dados históricos de forex são acessíveis a partir do menu (Tools / History Center). A interface permite baixar os dados necessários para realizar um backtest. Os dados são fornecidos por corretores forex, mas na maioria das vezes não é preciso. Falhas nos dados podem levar a erros, por isso é recomendável que você teste vários corretores para encontrar os dados mais confiáveis possível. Também é possível baixar dados do MetaQuote a partir desta janela. O testador de estratégia MT4 Abra a estratégia do testador no menu (View / Strategy Tester). Esta janela permite configurar os parâmetros do backtest. Selecione os parâmetros de acordo com as opções disponíveis: a escolha do EA, o par de moedas, o quadro de gráficos, o modelo (selecione quotEvery Tickquot para maior precisão), as datas do período de teste eo modo visual para ver o Progresso da estratégia em tempo real no gráfico. Você pode, opcionalmente, clicar em quotExpert propertiesquot para alterar algumas configurações. Na guia quotTestingquot, você pode definir o valor do depósito de contas e a moeda. O campo quotPositionsquot não é realmente útil. A segunda parte desta guia é para otimizador da estratégia MT4. Na guia quotInput parametersquot, você pode alterar os parâmetros na coluna quotValuequot. As colunas restantes são usadas para o otimizador de estratégia. Clique no valor quotinitial na janela de testadores de estratégia para iniciar o teste. Interpretação dos resultados de um backtest MT4 Quando o teste estiver concluído, você pode acessar os resultados das guias na parte inferior da janela de testadores de estratégia. A guia relatório exibe uma análise detalhada dos resultados. Você pode salvá-lo clicando com o botão direito do mouse na tabela. A qualidade da modelagem é um elemento importante que permite verificar a precisão dos dados utilizados para o teste. Geralmente, a qualidade não excede 90 a menos que você pode ter recursos para comprar dados muito de confiança. Você também pode analisar os resultados usando as seguintes guias: A revista para ver se há algum erro Para melhorar os parâmetros de uma EA, visite o Optimize um MT4 Expert Advisor pageMetaTrader 4 Platform - Backtest Um backtest é um processo automatizado para testar uma negociação estratégia. O backtest simula pedidos que foram passados com base em dados históricos. Isso, portanto, permite que um comerciante a desenvolver a sua estratégia de negociação, testando diferentes parâmetros. Ajustando estes parâmetros permite que o comerciante identifique uma ou mais estratégias que poderia aplicar no futuro. Antes de realizar um backtest. É necessário ter todos os dados históricos. Para fazer isso você deve baixá-los. O procedimento é simples. Vá para o Centro de Histórico Toolsgt. A seguinte janela aparece: Em seguida, basta clicar no par que você quer backtest e clicar em Download para obter todos os dados históricos sobre este par. Repita o processo para cada par. A plataforma de negociação MetaTrader 4 permite que você faça backtest. Uma vez que a plataforma é baixada, você deve abrir a estrutura para o backtest. Para fazer isso, você deve ir para o menu Exibir e clique em Testador de estratégia. A próxima guia aparecerá: Expert Advisor (EA): Selecione o seu EA Symbol: Selecione o par Modelo: Set em cada tick que permite o backtest mais realista. Os outros modelos são aproximados. Período: Seleciona o período de tempo Use data: Selecione um intervalo de tempo sobre o qual o backtest deve ser realizado. Se esta caixa estiver desmarcada, o backtest será feito a partir de todos os dados disponíveis. Expert Properties: Ajusta os parâmetros do EA. Iniciar: Clique para iniciar o backtest Agora que você conhece as funções básicas do testador de estratégia MT4, estude mais detalhadamente clicando no botão quotExpert Propertiesquot que lhe permitirá configurar o EA. Se você clicar nessa guia, a seguinte janela será exibida: Esta primeira guia permite que você escolha o depósito inicial de sua conta que será usado em seu backtest. Também é possível indicar ao testador que tome apenas posições longas ou curtas ou ambas. Para a estrutura de otimização, é aconselhável não alterar as opções. Como você pode ver, a janela tem 3 guias. O primeiro é quotTestingquot e o segundo quotInputsquot. Isso permite que você configure seu EA: A lista de variáveis são os parâmetros do EA que você pode otimizar. Por exemplo, você pode escolher o tamanho dos lotes que deseja processar ou o número de períodos para calcular a média móvel. Para ter em conta a optimização do seu parâmetro, é necessário que a caixa junto à variável seja verificada como para MovingPeriod. Valor: Representa o valor que você deseja dar à variável para o backtest. Start: Refere-se ao valor básico da sua variável Step: Corresponde ao incremento na passagem do valor mínimo para o valor máximo Stop: Definido como o valor máximo desta variável A última tabulação quotOptimization permite que você defina alguns parâmetros que devem ser tomados em Conta no seu backtest. Por exemplo, verificando o drawdown máximo (), que indicam ao testador que o backtest deve parar se sua conta se sentir abaixo de 70 de seu valor inicial durante o backtest. Depois de definir todas as configurações, clique em ok. Basta clicar em quotStartquot para iniciar o backtest. Uma vez que o backtest lançou novas guias aparecem na janela: - A aba quotResultsquot fornece a lista completa de transações feitas durante o backtest - A aba quotGraphquot oferece uma representação gráfica da evolução da conta durante o backtest. Ordem por ordem: - A aba quotReportquot fornece um relatório completo sobre os resultados do backtest. Muitas informações estão disponíveis: - A aba quotJournal quot que é um equivalente do arquivo de log permite que você veja erros que ocorreram durante o backtest. A aba quotReportsquot de seu testador fornece todos os tipos de informações sobre sua estratégia. Primeiro, olhamos para o resultado da estratégia com o lucro líquido total. Neste caso, a estratégia é um vencedor de 1759,53 Euros ou 17,59. Mas você não deve ficar satisfeito com esse número. É essencial olhar para outras informações para ver se a estratégia é confiável ou não: - Drawdown máximo. Neste caso, o drawdone máximo é de 4775,87 para 30,45. Isso significa que em algum momento, sua estratégia pode fazer você perder 30 do valor de sua conta consecutivamente. A pergunta a fazer é: Você está pronto para perder 30 sem duvidar de sua estratégia? Na verdade, o backtest mostra-lhe uma performance final de 17,59, mas quando você está no real, você será confrontado com uma conseqüente perda de 30 de seu capital. Todo mundo não está pronto para perder tal montante consecutivamente e para fazer um grande número de negociações perdedoras consecutivas. Assim, você deve prestar atenção a esta informação - Razão do fator de lucro (lucro bruto / perda bruta): Neste caso, a relação está em 1,18. Isso significa que seu salário total é 1,20 vezes o total de suas perdas. Quanto maior essa proporção, mais sua estratégia é boa. É melhor ter um baixo total de perda, mesmo se o lucro bruto é reduzido um pouco. A guia quotChart tem que ser observada de perto. Com certas estratégias (incluindo stop loss longe), o patrimônio (posições fechadas posições abertas) pode ser diferente da posição do saldo (posições fechadas) de sua conta. Se você ver muita diferença entre a curva de equidade e equilíbrio, tenha cuidado. Nesse caso, a evolução da curva de equidade deve ser levada em conta na avaliação da relevância da estratégia. A definição da EA em si não é difícil de alcançar, mas você deve ter cuidado para não fazer um ajuste muito fino adequado às condições específicas do mercado. Na verdade, uma estratégia de sucesso no passado não será necessariamente no futuro se as condições de mercado estiverem mudando. Portanto, recomendamos as seguintes operações durante um backtest: - Testar a estratégia em pares diferentes. Cada par tem uma volatilidade diferente e testar a EA em muitos deles permitem que você saiba se a EA se adapta facilmente à volatilidade em mudança. - Teste EA durante um longo período e em períodos diferentes. Uma EA deve ser testada pelo menos em um ano, o que fornece uma visão completa de como a EA está funcionando. Além disso, os testes durante um longo período permitem que você veja a redução máxima histórica. Então você terá menos surpresas com sua conta real. - Limitar o número de parâmetros. Por um lado, mais parâmetros que você tem, mais a configuração certa será difícil de encontrar. Por outro lado, se você usar muitos parâmetros, existe o risco de que o ajuste seja muito preciso e responsivo somente a condições específicas do mercado. O desempenho passado pode ser muito diferente do desempenho futuro. Em primeiro lugar, deve-se dizer que o desempenho passado não é reflexo do desempenho futuro porque as condições de mercado mudam ao longo do tempo. Além disso, alguns critérios não são levados em conta pelo testador de estratégia que podem afetar o desempenho real. Aqui estão os limites do backtest: - O testador de estratégia leva em conta a propagação eo swap, mas no entanto, o deslizamento e requotes não são levados em conta. Assim, com as mesmas condições de mercado, os resultados podem ser diferentes em reais. O impacto é muito diferente dependendo da estratégia. Com uma estratégia de curto prazo usando scalping ou anúncios econômicos, o impacto é muito forte. Na verdade, em um anúncio, requotes e deslizamento são elevados. Além disso, o espaçamento do spread não é levado em conta. A ferramenta backtest baseia-se no spread médio no par, mas não leva em consideração os extremos que podem distorcer os resultados. Inversamente, uma estratégia baseada no longo prazo ou na tendência será muito menos afetada por esse fenômeno e a exibição dos resultados se aproximará da realidade. - Um enquadramento demasiado elevado adaptado às condições específicas dos mercados. Quando você testar sua estratégia, o erro é buscar ajuste muito preciso que pode se tornar um perdido se as condições do mercado estão mudando. É por isso que precisamos de mais trabalho por área e deixar uma margem de erro. Por exemplo, você acha que com um stop loss entre 20 e 30 pips os resultados são bons. Com uma configuração de 40 pips os resultados são ainda melhores, mas com 38 pips os resultados são ruins. Neste caso, escolha uma configuração de stop loss em torno de 25 pips que deixa uma margem de erro para sua estratégia em caso de condições de mercado em mudança. - O testador de estratégia não sabe em que momento do candelabro o alvo foi atingido. Ele só ver se o preço-alvo está incluído no intervalo do castiçal. Em algumas estratégias, pode ter um impacto no desempenho mostrado. O backtest é inestimável para o comerciante na determinação de sua estratégia. Isso permite que ele rapidamente eliminar um grande número de perder estratégias e selecionar o melhor. No entanto, não considere o backtest como a busca de um graal. O desempenho exibido durante o backtest é desempenho passado e não refletem necessariamente o desempenho futuro, especialmente se as configurações de EA são feitas para condições específicas do mercado. Você deve deixar uma margem de erro em sua EA para que ela possa dar um bom desempenho com outras condições de mercado. Por esta razão, é necessário testar o EA em vários períodos e pares. Eles estão falando sobre isso no FOREX fórum significa Foreign Exchange - que significa mercado de câmbio. O mercado Forex é onde as moedas são vendidas, compradas, sob a forma de paridade. No mercado Forex, todas as moedas são negociadas em tempo real, 24h / 24h, 7J / 7J. O Forex está aberto desde alguns anos a indivíduos, investidores individuais que desejam diversificar seus investimentos ou especuladores puro. O acesso ao mercado de câmbio para os indivíduos é oferecido através de corretores de Forex. CUIDADO. FOREX é um mercado volátil pela alavancagem que é oferecido a você. Consequentemente, existe sempre um risco de perdas financeiras importantes. A Tribuforex fornece aos seus internautas algumas idéias e análises comerciais, mas não será responsável em caso de perdas. O objetivo principal de forex-tribo é oferecer uma ferramenta que permite aos comerciantes para compartilhar forex entre eles. Copy Copyright forex-tribo 2016Best Backtesting Software Tanto quanto eu sei testador forex é mais gráficos software. É um tipo do simulador do forex, melhor que a análise técnica software do teste traseiro. De qualquer forma, de onde você obtém dados? Esta empresa fornece-lo com você ou você usa dados de terceiros Depende do que você entende por software de teste de TA, mas você pode programar suas regras de entrada / saída e executar um teste nos dados. Eu não realmente usá-lo para isso, mas acho que é o ponto principal do mesmo. Tem todos os indicadores populares e outras coisas. Você também pode fazê-lo reproduzir os dados em velocidade normal ou rápida como se estivesse acontecendo em tempo real. Eu usá-lo principalmente para ver dados antigos em prazos pequenos desde MT4 só mostrará tão longe para trás no 5 minutos ou o que quer. A empresa fornece os dados, cerca de 10 anos de valor, mas você também pode usar dados de outras fontes. Tentou quotForex Strategy Builderquot Seu um (citação): quotVisual forex estratégia de volta testador. Ele usa combinações de indicadores técnicos e regras de lógica para simular um processo de negociação com taxas de câmbio históricas. Um gerador de estratégia automática incluído permite que você compor uma estratégia rentável. Há também otimizador, um scanner intraday, e um explorer bar. Seu software livre. Transferido e tentado este. Não gosta. Trata-se de tudo, mas nada em particular. No entanto, é muito mais prático do que MT4 e Omega. Tanto quanto eu entendo nós temos 2 mais programas agora para votar para. Ao menos a grande diferença entre Backtest e Forward-Test é perceptível para os desenvolvedores do sistema quando eles ativam um sistema após um desenvolvimento bem-sucedido em Live-Trading. Muitas vezes a curva de desempenho excelente em Backtest acaba por ser uma curva completamente desagradável na operação ao vivo. Assim, pode acontecer que um sistema rentável se torne um fabricante de prejuízos. Temos tido essa experiência também. Bem, quais são as razões para isso 1. MetaTrader não reconhece tick-data Todas as etapas e decisões desenvolvidas estão baseando-se nos dados disponíveis e históricos se você estiver desenvolvendo um sistema. Mas os dados disponíveis não são tick-data. Muitos desenvolvedores acreditam que eles estão desenvolvendo com base no histórico real passou dados de referência. Isso não é o caso, porque MetaTrader calcula Pseudo-Ticks e como eles poderiam ter sido com base em 1 minuto de vela com o adequado Alto / Baixo / Abrir / Fechar. Mesmo Scalping sistemas que parecem praticamente fantástico em Backtest. Falhar regularmente sobre este fato. Embora, evidentemente, estejamos a desenvolver os nossos próprios sistemas com base nos dados disponíveis. Então, depois de reunir os dados apropriados para o teste direto, nós fazemos melhorias nesse sistema ou decidimos rejeitá-lo. 2. Todos os Backtests baseiam-se nos dados que foram carregados pelo Metaquotes Server. Não importa qual Broker você tem. Os dados no desenvolvimento baseiam-se nos dados fornecidos por Metaquotes. Os dados corretos não estão disponíveis no Forex-Markt, mas cada Broker / Dealing-Desk faz seus próprios preços ou, em vez disso, transmite cada preço dos bancos associados. Na realidade, isso leva ao fenômeno quot3 Broker - 3 exchange ratesquot. Um sistema que oferece em Forward-Test em corretor 1 x comércios e em negócios de Broker 2 y vai entregar em Backtest um número totalmente diferente de comércios. 3. Eles trabalham com um Spread estabelecido em Backtest A propagação cada corretor tem parece, muitas vezes, completamente diferente e é mesmo balançando O texto acima mencionado não é de mim, é de um codificador profissional. Esta é a razão pela qual você tem que usar os dados diretamente do corretor que você está indo para o comércio com. Registrado em abril de 2010 Status: Member 113 Posts Forextester foi o que eu usei. Altamente recomendar. Funciona muito semelhante ao Metatrader para que você obtenha o jeito rápido. Posts forextester 2 é o software de backtesting mais barato e bom porque o seu único pagamento de tempo e só podemos importar dados históricos para par de moedas populares de vários anos. Podemos colocar negócios, incluindo stop loss e ter lucro, é apenas como o comércio real para testar a nossa estratégia. Im não backtesting muito confiante inferior a 4hour gráfico porque o mercado é influenciado por notícias de alto impacto que eu não posso prever enquanto backtest, acho que o backtest mais seguro é usando gráfico diário. Com MT4, há algum tempo há algum script para colocar o comércio em testador de estratégia, mas não muito conveniente (não como o comércio diário real), esqueci-me que. MT4 está se concentrando para tornar o comércio real mais fácil, não especificamente feito para backtesting forex mercado. Jun Jul 2014 Status: Membro 1 Post Eu só uso Ninjatrader 7 para todos os meus Forex amp Futures trading e todos backtesting. Eu só shutdown todos os meus Forex trading no MT4 nos últimos 30 dias, então eu sou feito com essa plataforma. Agora que Ninjatrader é uma corretora de Futuros (eles compraram Futuros Mirus na semana passada) e estará adicionando Forex para a corretora em breve, o movimento que fiz parece timing perfeito para despejar MT4 de uma vez por todas. Eu confio nos dados de backtesting do NT7 e eu realmente nunca confiei os dados de backtesting no MT4. Não 99 modelos de dados não era bom o suficiente para mim no MT4, então eu mudei para uma plataforma mais robusta para negociação e backtesting. Eu tenho um indicador e tentei executar um backtest em mt 4 backtest estratégia e cada vez que eu executá-lo dll dll não verificados tentaram em numerosas ocasiões verificar a caixa de dll e ainda o mesmo problema qualquer Sugestões seriam úteis Os membros devem ter pelo menos 0 vouchers para postar neste tópico. 0 traders visualizando agora Forex Factoryreg é uma marca registada. Conectar Sobre o Site de Produtos
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